SOLVED: 7. a) Create a Matlab code modeling trajectories of a stochastic volatility process dX,=(r-q)X,dt+JV,X,dWit dV=a(Vi-V.)dt+bV,dW2t where process starts at Xo=100, Vo=0.3, and parameters r=0.02, q=0.01,a=0.4, b=0.1, c=0.95, V, = 0.25 Brownian
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